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很多的投资者认为量化交易是一个不错的交易模式。在前面的文章中我们讲过量化套利，今天我们再来看量化交易黑箱的相关知识。那量化交易的黑箱是如何形成的?具体的相关形成过程将在下面的内容中为大家呈现。
一般来说量化交易的黑箱形成的过程是大致相同的，但是很少有向外功盖的，本文所讲的量化交易的黑星形成过程，是本文进行揣摩的，在此总结希望能够对大家有所帮助，具体的内容如下。
第一：提出一个交易思路
无论你的想法是市值超过10亿就剔除的小市值轮动、或者是只选择分红最多最勤的红利企业思路，或者是多因子，或者是什么只炒次新等等，总之投资的想法是非常关键的，至于首先形成自己的交易思路，你才能做下面的动作。
第二：变成一个策略
有想法比没有想法要好，但是如果是想当然的想法那就不好了。如果当你通过一些开放、易得的数据对你的想法进行验证时，发现3年翻倍。
在量化领域，一个成功的选股策略称为因子，而要实现稳定的盈利，你需要有较大的、高质量的因子库来支持。
第三：搭建一个量化模型
想法变成了策略之后我们就需要搭建量化模型了。其实这才是量化交易中最为核心的部分。当然这一步分的内容有很多，这里就不再做过多的介绍，想要了解的朋友，可以私下进行资料的查找。我们就从名称上来理解，那就是你既要追求高利润、还要限制风险，还要降低交易成本。
第四：让机器跑起来的同时还要盯着模型
当量化模型搭建好之后，你就获得了一个最优目标组合，然后就应该让机器去进行交易。当然并不是说交给机器就完事了，此时的你依然是需要时刻盯着模型的，因为机器的理解能力依然无法达到人脑的程度。
比如，你的策略里有一个限定条件，当某只股票当日涨停后卖出获利。但是，如果这个股票是因为重组停牌，是有可能连续涨停的，这个时候就需要人为干预，通过修正参数和调整策略来让模型更好的获利，而不是在第一个涨停板就跑掉。
关于“量化交易的黑箱形成过程解析”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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